OptionStack.
Comércio como um profissional.
Usando OptionStack, você pode automaticamente BackTest seu estoque e estratégias de negociação de opção em minutos!
Nossa missão.
Nivelando o campo de jogo de Wall Street.
OptionStack é uma plataforma institucional para construir e testar o seu estoque & # 038; estratégias de negociação de opções. Nossa missão é capacitar todos os investidores para atingir suas metas financeiras. Acreditamos que ninguém se importa mais com o seu dinheiro do que você. E com o conjunto certo de ferramentas, você pode gerenciar seus investimentos melhor do que qualquer um em Wall Street!
Opções Automatizadas Backtesting.
Ao contrário de outros softwares de análise de opções, o software de patente pendente da Option Stack automatiza todo o processo de backtesting de suas estratégias de negociação de ações e opções! Não mais manualmente percorrendo dados manualmente!
Stock & Opções Trading Systems.
Ridiculamente fácil de criar e testar suas estratégias de negociação de opções, desde a compra de puts / calls únicos até o ajuste de spreads de opções complexas (borboleta, condors, spreads verticais, straddle, etc.).
Se você é o tipo de pessoa que deseja ter total controle sobre suas negociações de ações e opções, nossa Análise de Opções de Patente Pendente e Plataforma de Backtesting podem lhe dar essa vantagem!
Backtesting
O que é 'backtesting'
Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o negociador arrisque qualquer capital real. Um trader pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de lucratividade e risco.
Amostragem de Aceitação.
Negligência do tamanho da amostra.
Ordem de Mercado.
Teorema do Limite Central - CLT.
QUEBRANDO "backtesting"
Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro atual é feita por traders que usam algum tipo de automação de computadores. Isso é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação baseadas em análises técnicas. O backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado.
Backtesting significativo.
Quando feito corretamente, o backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para a tomada de decisões sobre a utilização de uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra no qual um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser longa o suficiente para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação limitada por faixa. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode gerar resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas.
O tamanho da amostra no número de negociações nos resultados do teste também é crucial. Se o número da amostra de negociações for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitos negócios durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados, nos quais um número esmagador de negociações vencedoras se aglutina em torno de uma condição ou tendência de mercado específica que é favorável à estratégia. Isso também pode levar um comerciante a tirar conclusões enganosas.
Mantendo a realidade.
Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, poderiam ser considerados insignificantes pelos comerciantes, quando analisados individualmente, podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado ao longo de todo o período de backtesting. Esses custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é lucrativa ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos.
Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isso é realizado comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (chamado de amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - de amostra). Se os resultados forem igualmente lucrativos, a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonada por completo.
Vertentes semanais SPX.
Em um fórum que eu li, alguém sugeriu uma estratégia semelhante a uma que eu pesquisei no passado. Suas regras eram simples:
Vender um 20pt Bull Put Spread na quinta-feira no horário de abertura, expirando na próxima semana O strike curto precisa ser pelo menos 100 pontos do preço spot atual Vender a vertical quando chegar a 0,05 Alocar 50% do seu portfólio para este comércio.
Esta estratégia é baseada na crença de que o SPX não move mais de 100 pontos em uma janela de 8 dias e que o vol semanal é caro. Olhando para os últimos 15 anos, acho que isso é verdade 99,31% do tempo. Existem 26 exemplos de 3752 amostras em que o mercado desceu mais de 100 pontos. Vários deles ocorreram durante a crise em 2008, 2001, mas o período mais recente foi em outubro de 2014. Felizmente para essa estratégia, ela não ocorreu em uma quinta-feira, por isso teve um passe de sorte.
Aqui estão as regras para essa estratégia:
Eu escolho 10:00 na quinta-feira para colocar o comércio. Note também que slippage e comissões também são levados em conta.
Eu testei essa estratégia de janeiro de 2008 até dezembro de 2014. Os resultados são promissores.
No geral, esta negociação funciona muito bem após 2011.
Antes de 2011, é relativamente plana. Em grande parte, isso ocorre porque, embora houvesse expirações semanais, não havia greves suficientes disponíveis nessas expirações para encontrar transações conformes. Na maior parte do tempo, ficou fora do mercado e trocou as expirações mensais.
Durante este período, o crash de 2008 ocorreu e enquanto a estratégia teve um grande rebaixamento durante aquele evento, no quadro geral ele se saiu muito bem. Mas é difícil tirar conclusões, uma vez que ficou fora do mercado 75% do tempo durante este período.
A partir de 2011, o comércio realmente ganha força. Está entrando em uma negociação a cada semana por este ponto. É também durante uma corrida de touros, então o comércio como um vento às suas costas. Mas você pode ver que os drawdowns (gráfico inferior) são relativamente pequenos.
Mas por que 100 pontos? Eu acho que foi escolhido porque o mercado quase nunca se move tanto nesse período de tempo (99,31% lembram). Mas 100 pontos hoje (5% de movimento) é muito diferente de 100 pontos em 2009 (8-13% de movimento). Então eu preciso também olhar para movimentos percentuais. Eu testei 4,5%, 5%, 6% e 7%.
20pt Vertical Spread 4,5% de Spot.
20pt Vertical Spread 5% do ponto.
20pt Vertical Spread 6% de Spot.
20pt Vertical Spread 7% de Spot.
Os testes de 4,5%, 5% e 6% foram bastante afetados pela queda de 2008. Depois, todos assumem um desempenho semelhante. É bastante claro que em 2008, manter uma maior porcentagem de distância fazia sentido. A estratégia 100pt é essencialmente uma estratégia de 8-10% quando a volatilidade é alta e uma estratégia de 5-8% quando baixa.
As estatísticas resumidas mostram que a estratégia 100pt tem um sharpe muito bom e um drawdown razoável, considerando que você está colocando 50% do seu portfólio em risco a cada semana.
Karen O SuperTrader.
Tem havido alguns artigos / posts escritos sobre Karen Bruton ou "Karen The SuperTrader & # 8221 ;. Notavelmente, a TastyTrade postou muitas entrevistas em vídeo com Karen, trazendo-a para a fama dentro da comunidade de negociação de opções. Mas além da especulação sobre se ela é real (ela é), ou se sua performance é real (provavelmente é), ou discussões sobre suas regras & # 8211; Eu não vi ninguém backtest estratégias semelhantes.
Karen administra um fundo de hedge, Hope Investments, e utiliza principalmente opções de compra de ações e opções de compra de ações curtas para gerar retornos superiores. Seu fundo é aberto a investidores credenciados e não é obrigado a divulgar seu desempenho, mas acreditamos que ela obtém retornos anuais de mais de 30%.
Suas regras gerais seguem:
Tratar venda coloca e venda chamadas como comércios independentes Venda puts com 95% de probabilidade de sucesso (cerca de 2 desvios padrão) Venda calls com 90% de probabilidade de sucesso Venda puts entre 40-56 dias de venda Sell Calls cerca de 14 dias de uso Use 50% de margem ( até 80%, dependendo do mercado) Vender coloca quando o mercado desce. Vender chamadas quando o mercado sobe. Ajuste posições quando elas se tornarem 70% de probabilidade de sucesso. Usar.
Margem de 50%. Até 80%, dependendo das condições do mercado.
Suas regras são fluidas e diferente do que ela divulgou nos vídeos, proprietária. Ela tem uma equipe trabalhando em tempo integral monitorando e ajustando ao mercado. Replicar sua estratégia exata é impossível.
A venda de estrangulamentos não é nova. Ouvi dizer que uma grande porcentagem dos CTAs emprega posições curtas de estrangulamento, pois têm uma taxa de vitórias muito alta. É claro que uma grande correção de mercado e sua conta podem ser liquidadas. Se você puder evitar os colapsos do mercado, essa estratégia é lucrativa.
Margem do Portfólio.
A Margem de Portfólio é usada nesse caso ao vender opções de compra e chamadas. O cálculo para PM é de propriedade das bolsas e corretoras, mas em geral eles testam todo o seu portfólio com um movimento de -12% / + 10% no mercado para determinar a margem necessária. Outras variáveis, como volatilidade e fatores específicos de corretagem, e fatores de risco personalizados também surtem efeito. Ou seja, para as mesmas posições, posso ter exigências ligeiramente diferentes de uma corretora para outra, ou mesmo de uma conta para outra dentro da mesma corretora. Mesmo instrumentos específicos terão diferentes parâmetros de risco. Todos os quais são um pouco subjetivos e controlados pela corretagem e pelas trocas.
O PM oferece uma tremenda vantagem e aproveita outras opções.
Por exemplo, vamos olhar para o atual SPX colocar negociação 2SD e 53 dias fora:
Estratégias de opções de backtesting para margem de carteira.
Neste artigo, backtest nosso método de negociação e strangles curtos para ilustrar a importância do design de comércio, gestão de dinheiro e estudos de desempenho de longo prazo. Esses backtests são feitos usando contas simuladas de margem de carteira e são baseados no método de margem TIMS.
Backtests Estrangeiros Curtos Múltiplos (Comercializado por saborosa rede financeira popular)
Neste teste, utilizamos 5% da margem da carteira em média e seguimos regras exatas que são publicadas em uma rede financeira popular.
Vendemos os 16 deltas, 45 DTE, realizamos negócios a 50% IVR e superior, saímos com 50% de lucro ou 100% de perda do crédito inicial.
O sistema lucra 5% ao longo do backtest de 11 anos.
Neste teste, utilizamos em média 10% da margem da carteira e seguimos as regras exatas que são publicadas em uma rede financeira popular.
O sistema lucra 9% em relação ao backtest de 11 anos.
Neste teste, utilizamos em média 20% da margem da carteira e seguimos as regras exatas que são publicadas em uma rede financeira popular.
O sistema perde 9% ao longo do backtest de 11 anos.
Neste teste, utilizamos 30% da margem da carteira, em média, e seguimos regras exatas que são publicadas em uma rede financeira popular.
O sistema perde 18% em relação ao backtest de 11 anos.
Resumo dos Backtests de Strang curto.
Descobrimos que o sistema de negociação short strangle é um método de negociação equilibrado na melhor das hipóteses. Depois que as comissões e o escorregão são contabilizados, esse sistema não fez nada substancial em nosso teste de longo prazo. Uma vez que aumentamos o capital comercial para 20% ou mais, o sistema começou a perder dinheiro. Quanto mais investimos, mais ele perdeu.
A vitória: a taxa de perda do short curto é baixa e a média perdida é muito maior que a média dos vencedores; portanto, não contribui para um bom sistema comercial a longo prazo. Um comerciante pode negociar muitos anos se permanecer pequeno, mas o corretor será o único a lucrar.
Em seguida, veremos os backtests de um método que ensinamos na SJ Options.
& # 8220; Método de opções SJ & # 8221; Desempenho de backtested.
O SJ Options Method baseia-se na redução do risco e no aumento das probabilidades. Do design aos ajustes e gerenciamento de dinheiro, o sistema foi aperfeiçoado ao mais alto grau. Ao ingressar no Programa de Margens de Portfólio SJ Options, você recebe uma licença para negociar nosso método.
Atrás de cada comerciante bem sucedido está um sistema comercial bem testado. Abaixo, você encontrará alguns backtests do Método de Opções SJ aplicado a uma conta de margem do portfólio.
Neste backtest, usamos 20% do capital da margem da carteira em média. O resultado foi um aumento de 243% da carteira ao longo de 2002 para o início de 2016. O backtest incluiu comissões em .75 por contrato.
US $ 150.000 aumentaram para US $ 513.311.
Neste backtest aumentamos o valor investido para 50% em média. Isso resultou em um aumento da carteira de 1620%.
Os US $ 150.000 iniciais aumentaram para mais de US $ 2,5 milhões.
A porcentagem de vencedores do método SJ Options foi de 89%, em média. Vencedores e perdedores médios são muito semelhantes. Esses números somam um sistema de negociação vencedor. É por isso que o nosso sistema de negociação de opções supera a maioria dos outros.
Encorajamos todos a fazer um backtest de seu sistema de negociação por tantos anos quanto possível para ver como ele se comportou no passado.
Resultados com backtested não garantem resultados futuros. Leia nossos Termos de Uso para divulgações completas.
Comments
Post a Comment